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Curaleaf Holdings, Inc. 백테스트
Curaleaf Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 13.8%, MDD -30.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -24.7%, MDD -94.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 16.1%, MDD -59.8%, Sharpe 0.54, 시장 노출 35%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 40.9%p 높고, MDD는 34.8%p 개선됐습니다(CAGR 13.8%, MDD -30.0%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=51 |
16.1% | -59.8% | 0.54 | 0.27 | 2.2배 | 43 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=28 |
13.8% | -30.0% | 0.53 | 0.46 | 2.0배 | 4 | 5% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=57, exitN=76 |
7.3% | -57.5% | 0.43 | 0.13 | 1.5배 | 7 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=32, threshold=0.13 |
9.1% | -54.3% | 0.42 | 0.17 | 1.6배 | 64 | 21% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=25, mult=3.3 |
8.6% | -48.7% | 0.40 | 0.18 | 1.5배 | 10 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=2.3 |
3.8% | -55.3% | 0.31 | 0.07 | 1.2배 | 18 | 17% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=145 |
0.5% | -61.2% | 0.30 | 0.01 | 1.0배 | 9 | 29% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.38 |
-1.5% | -72.0% | 0.27 | -0.02 | 0.9배 | 70 | 42% |
| Supertrend period=13, mult=2.8 |
-4.7% | -81.8% | 0.21 | -0.06 | 0.8배 | 36 | 42% |
| MACD fast=13, slow=51, signal=11 |
-6.7% | -81.5% | 0.21 | -0.08 | 0.7배 | 66 | 51% |
| 매수후보유 | -24.7% | -94.5% | 0.09 | -0.26 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 45일 평균가격이 51일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 45일 평균이 51일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.