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Dividend Growth Split Corp. Class A 백테스트
Dividend Growth Split Corp. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.2%, MDD -17.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -3.1%, MDD -86.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.2%, MDD -17.3%, Sharpe 0.48, 시장 노출 16%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.3%p 높고, MDD는 69.6%p 개선됐습니다(CAGR 5.2%, MDD -17.3%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=20 |
5.2% | -17.3% | 0.48 | 0.30 | 2.6배 | 58 | 16% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=95, exitN=33 |
4.8% | -37.1% | 0.38 | 0.13 | 2.4배 | 30 | 29% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=117 |
5.1% | -36.7% | 0.36 | 0.14 | 2.5배 | 23 | 54% |
| Supertrend period=13, mult=5 |
4.7% | -53.4% | 0.33 | 0.09 | 2.4배 | 68 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=72, k=1.7 |
3.9% | -48.7% | 0.32 | 0.08 | 2.1배 | 54 | 30% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=24, mult=1.6 |
3.1% | -43.0% | 0.26 | 0.07 | 1.8배 | 122 | 38% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=70 |
2.0% | -56.8% | 0.20 | 0.03 | 1.4배 | 92 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=130, threshold=-0.03 |
0.9% | -67.9% | 0.15 | 0.01 | 1.2배 | 155 | 59% |
| MACD fast=10, slow=38, signal=19 |
-3.4% | -69.1% | -0.02 | -0.05 | 0.5배 | 274 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.28 |
-4.2% | -86.9% | -0.06 | -0.05 | 0.4배 | 282 | 54% |
| 매수후보유 | -3.1% | -86.9% | 0.14 | -0.04 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 28일)가 20 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 20) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.