추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · CA
Global X US Dollar Currency ETF Trust Units 백테스트
Global X US Dollar Currency ETF Trust Units의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 2.5%, MDD -17.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 1.0%, MDD -19.5%, Sharpe 0.18, 시장 노출 79%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=25, exitN=79 |
1.0% | -19.5% | 0.18 | 0.05 | 1.2배 | 37 | 79% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=-0.04 |
0.9% | -27.8% | 0.17 | 0.03 | 1.2배 | 49 | 86% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=108 |
0.4% | -23.3% | 0.09 | 0.02 | 1.1배 | 37 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=3.1 |
0.2% | -6.5% | 0.08 | 0.02 | 1.0배 | 10 | 6% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=30 |
0.1% | -7.3% | 0.06 | 0.01 | 1.0배 | 8 | 3% |
| Supertrend period=21, mult=4.8 |
0.1% | -22.7% | 0.04 | 0.00 | 1.0배 | 70 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=217 |
-0.0% | -25.4% | 0.02 | -0.00 | 1.0배 | 25 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=26, mult=3.9 |
-0.7% | -12.9% | -0.23 | -0.06 | 0.9배 | 36 | 11% |
| MACD fast=24, slow=55, signal=22 |
-1.9% | -38.8% | -0.34 | -0.05 | 0.7배 | 130 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
-2.8% | -39.0% | -0.49 | -0.07 | 0.6배 | 136 | 53% |
| 매수후보유 | 2.5% | -17.6% | 0.38 | 0.14 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 25일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 79일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.