추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · CA
BRP, Inc. 백테스트
BRP, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 10.5%, MDD -40.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 10.2%, MDD -73.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 19.0%, MDD -59.2%, Sharpe 0.69, 시장 노출 75%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.8%p 높고, MDD는 14.4%p 개선됐습니다(CAGR 10.5%, MDD -40.8%, 노출 42%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=72 |
19.0% | -59.2% | 0.69 | 0.32 | 9.9배 | 27 | 75% |
| Supertrend period=20, mult=3.8 |
12.3% | -48.5% | 0.56 | 0.25 | 4.6배 | 61 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=13 |
10.5% | -40.8% | 0.54 | 0.26 | 3.7배 | 74 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=23, mult=1.5 |
10.9% | -41.3% | 0.54 | 0.26 | 3.9배 | 80 | 45% |
| MACD fast=17, slow=34, signal=13 |
11.5% | -53.3% | 0.54 | 0.22 | 4.2배 | 159 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=1.1 |
9.0% | -32.7% | 0.49 | 0.27 | 3.1배 | 75 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=92 |
8.3% | -54.3% | 0.43 | 0.15 | 2.9배 | 22 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=159 |
7.6% | -56.5% | 0.41 | 0.13 | 2.6배 | 24 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=104, threshold=0.04 |
5.3% | -49.2% | 0.33 | 0.11 | 2.0배 | 106 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
3.0% | -60.2% | 0.25 | 0.05 | 1.5배 | 114 | 54% |
| 매수후보유 | 10.2% | -73.6% | 0.45 | 0.14 | 3.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 23일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 72일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.