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Endeavour Silver Corp. 백테스트
Endeavour Silver Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 10.7%, MDD -98.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 15.0%, MDD -85.7%, Sharpe 0.50, 시장 노출 47%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=281 |
15.0% | -85.7% | 0.50 | 0.18 | 66.1배 | 31 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=151 |
12.6% | -83.3% | 0.49 | 0.15 | 34.7배 | 66 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=111, exitN=74 |
7.1% | -93.7% | 0.42 | 0.08 | 7.9배 | 40 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=0.05 |
-1.3% | -99.5% | 0.30 | -0.01 | 0.7배 | 294 | 45% |
| MACD fast=23, slow=56, signal=20 |
-9.4% | -99.7% | 0.29 | -0.09 | 0.1배 | 286 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.2 |
-10.4% | -99.9% | 0.20 | -0.10 | 0.0배 | 164 | 37% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-10.7% | -99.8% | 0.20 | -0.11 | 0.0배 | 208 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=10, mult=2.2 |
-17.2% | -100.0% | 0.10 | -0.17 | 0.0배 | 168 | 33% |
| ADX / DI 방향성 period=41, threshold=11 |
-18.7% | -100.0% | 0.08 | -0.19 | 0.0배 | 196 | 35% |
| Supertrend period=7, mult=4.5 |
-28.4% | -100.0% | 0.03 | -0.28 | 0.0배 | 188 | 51% |
| 매수후보유 | 10.7% | -98.2% | 0.56 | 0.11 | 20.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 51일 지수이동평균이 281일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 51일선이 281일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.