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Energy Fuels Inc. 백테스트
Energy Fuels Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 10.3%, MDD -57.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR -7.2%, MDD -99.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.3%, MDD -93.7%, Sharpe 0.55, 시장 노출 42%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR 10.3%, MDD -57.9%, 노출 8%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 17.5%p 높고, MDD는 5.9%p 개선됐습니다(CAGR 10.3%, MDD -57.9%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=107 |
10.3% | -93.7% | 0.55 | 0.11 | 18.8배 | 78 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=24 |
10.3% | -57.9% | 0.46 | 0.18 | 19.2배 | 26 | 8% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=33, exitN=76 |
-10.9% | -99.8% | 0.44 | -0.11 | 0.0배 | 90 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=83 |
1.8% | -93.2% | 0.44 | 0.02 | 1.7배 | 64 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=82, threshold=0.12 |
-8.4% | -100.0% | 0.35 | -0.08 | 0.1배 | 290 | 33% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=2.7 |
-1.5% | -99.8% | 0.33 | -0.02 | 0.6배 | 88 | 21% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=8, mult=3.8 |
-7.9% | -99.8% | 0.24 | -0.08 | 0.1배 | 78 | 14% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-18.3% | -100.0% | 0.23 | -0.18 | 0.0배 | 214 | 42% |
| MACD fast=24, slow=29, signal=20 |
-33.0% | -100.0% | 0.21 | -0.33 | 0.0배 | 358 | 51% |
| Supertrend period=12, mult=4.8 |
-37.6% | -100.0% | 0.10 | -0.38 | 0.0배 | 168 | 50% |
| 매수후보유 | -7.2% | -99.6% | 0.66 | -0.07 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 51일 평균가격이 107일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 51일 평균이 107일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.