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Extendicare Inc. 백테스트
Extendicare Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.6%, MDD -13.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 11.4%, MDD -53.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 8.6%, MDD -13.4%, Sharpe 0.77, 시장 노출 19%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 11.9%, MDD -35.9%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.8%p 낮지만, MDD는 39.8%p 개선됐습니다(CAGR 8.6%, MDD -13.4%, 노출 19%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=18 |
8.6% | -13.4% | 0.77 | 0.64 | 3.1배 | 23 | 19% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=50, exitN=19 |
11.1% | -31.3% | 0.72 | 0.35 | 4.3배 | 44 | 39% |
| Supertrend period=8, mult=4.8 |
11.9% | -35.9% | 0.70 | 0.33 | 4.7배 | 37 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=179 |
11.2% | -43.0% | 0.67 | 0.26 | 4.4배 | 17 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=23, mult=1.5 |
10.5% | -33.9% | 0.66 | 0.31 | 4.0배 | 69 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=2 |
9.9% | -32.1% | 0.65 | 0.31 | 3.7배 | 59 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=170, threshold=0.06 |
10.0% | -40.6% | 0.64 | 0.25 | 3.7배 | 79 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=195 |
10.3% | -41.7% | 0.63 | 0.25 | 3.9배 | 19 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.06 |
7.3% | -49.2% | 0.45 | 0.15 | 2.6배 | 150 | 57% |
| MACD fast=20, slow=41, signal=23 |
4.7% | -50.1% | 0.34 | 0.09 | 1.9배 | 122 | 51% |
| 매수후보유 | 11.4% | -53.2% | 0.54 | 0.21 | 4.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 18 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 18) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.