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FirstService Corp 백테스트
FirstService Corp의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 24.8%, MDD -42.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 16.7%, MDD -23.9%, Sharpe 0.91, 시장 노출 64%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=17, mult=4.6 |
16.7% | -23.9% | 0.91 | 0.70 | 5.6배 | 32 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=31, exitN=28 |
12.9% | -28.2% | 0.76 | 0.46 | 3.9배 | 37 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=203, threshold=-0.04 |
12.9% | -30.2% | 0.71 | 0.43 | 3.9배 | 20 | 76% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=73 |
12.9% | -43.6% | 0.68 | 0.30 | 3.9배 | 31 | 66% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=70 |
11.0% | -29.8% | 0.62 | 0.37 | 3.2배 | 29 | 68% |
| MACD fast=31, slow=34, signal=24 |
8.7% | -31.3% | 0.57 | 0.28 | 2.5배 | 88 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=16, mult=3 |
6.6% | -24.1% | 0.52 | 0.27 | 2.0배 | 42 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=2.9 |
2.7% | -13.1% | 0.47 | 0.20 | 1.3배 | 24 | 8% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
6.4% | -44.3% | 0.42 | 0.14 | 2.0배 | 106 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=32 |
3.1% | -20.4% | 0.37 | 0.15 | 1.4배 | 26 | 15% |
| 매수후보유 | 24.8% | -42.8% | 0.69 | 0.58 | 11.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 17일·폭 4.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.