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Fortis Inc. 백테스트
Fortis Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 6.8%, MDD -28.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.3%, MDD -41.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.8%, MDD -28.3%, Sharpe 0.55, 시장 노출 68%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 낮지만, MDD는 13.2%p 개선됐습니다(CAGR 6.8%, MDD -28.3%, 노출 68%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=192 |
6.8% | -28.3% | 0.55 | 0.24 | 8.0배 | 39 | 68% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=342 |
6.7% | -28.3% | 0.51 | 0.24 | 7.8배 | 17 | 75% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=94, exitN=53 |
5.0% | -28.5% | 0.48 | 0.18 | 4.7배 | 47 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=0 |
1.7% | -59.4% | 0.20 | 0.03 | 1.7배 | 241 | 69% |
| Supertrend period=15, mult=4.8 |
0.8% | -63.3% | 0.13 | 0.01 | 1.3배 | 99 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=24 |
0.4% | -13.1% | 0.10 | 0.03 | 1.1배 | 36 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=2.9 |
0.1% | -18.7% | 0.05 | 0.01 | 1.0배 | 78 | 10% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=14, mult=3.9 |
-0.2% | -34.2% | 0.00 | -0.01 | 0.9배 | 72 | 20% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-1.7% | -67.3% | -0.07 | -0.02 | 0.6배 | 260 | 58% |
| MACD fast=31, slow=63, signal=25 |
-2.8% | -71.8% | -0.18 | -0.04 | 0.4배 | 277 | 50% |
| 매수후보유 | 8.3% | -41.5% | 0.53 | 0.20 | 12.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 52일 평균가격이 192일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 52일 평균이 192일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.