추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · CA
Fortuna Mining Corp. 백테스트
Fortuna Mining Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 6.1%, MDD -96.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 9.0%, MDD -80.0%, Sharpe 0.40, 시장 노출 47%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=270 |
9.0% | -80.0% | 0.40 | 0.11 | 16.0배 | 29 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=203 |
4.9% | -88.2% | 0.34 | 0.06 | 4.7배 | 53 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=117, exitN=69 |
3.7% | -80.8% | 0.29 | 0.05 | 3.3배 | 45 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=0.04 |
0.4% | -86.9% | 0.23 | 0.00 | 1.1배 | 276 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=2.9 |
2.3% | -81.2% | 0.23 | 0.03 | 2.1배 | 69 | 19% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=23 |
0.3% | -83.4% | 0.17 | 0.00 | 1.1배 | 125 | 18% |
| MACD fast=18, slow=53, signal=22 |
-5.8% | -94.9% | 0.17 | -0.06 | 0.1배 | 285 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
-3.7% | -94.3% | 0.16 | -0.04 | 0.3배 | 383 | 54% |
| Supertrend period=12, mult=5 |
-8.8% | -99.5% | 0.06 | -0.09 | 0.1배 | 123 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=21, mult=2 |
-8.4% | -98.2% | -0.03 | -0.09 | 0.1배 | 179 | 30% |
| 매수후보유 | 6.1% | -96.0% | 0.45 | 0.06 | 6.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 49일 지수이동평균이 270일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 49일선이 270일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.