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BetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETF 백테스트
BetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR -2.0%, MDD -43.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -43.8%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR -10.0%, MDD -91.4%, Sharpe -0.01, 시장 노출 34%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR -2.0%, MDD -43.5%, 노출 3%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 33.8%p 높고, MDD는 8.6%p 개선됐습니다(CAGR -2.0%, MDD -43.5%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=88 |
-10.0% | -91.4% | -0.01 | -0.11 | 0.1배 | 71 | 34% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=18 |
-2.3% | -61.3% | -0.01 | -0.04 | 0.6배 | 22 | 5% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=7, mult=3.8 |
-2.0% | -43.5% | -0.05 | -0.05 | 0.7배 | 16 | 3% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=171 |
-10.8% | -94.6% | -0.08 | -0.11 | 0.1배 | 30 | 20% |
| ROC 모멘텀 n=68, threshold=0.26 |
-9.7% | -88.7% | -0.11 | -0.11 | 0.1배 | 140 | 13% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=2.9 |
-6.5% | -75.9% | -0.13 | -0.09 | 0.3배 | 38 | 9% |
| Supertrend period=15, mult=4.6 |
-17.6% | -98.7% | -0.17 | -0.18 | 0.0배 | 73 | 39% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=52, exitN=38 |
-16.5% | -97.9% | -0.21 | -0.17 | 0.0배 | 49 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-19.9% | -99.0% | -0.23 | -0.20 | 0.0배 | 159 | 41% |
| MACD fast=12, slow=46, signal=16 |
-31.8% | -99.9% | -0.39 | -0.32 | 0.0배 | 250 | 55% |
| 매수후보유 | -43.8% | -100.0% | -0.37 | -0.44 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 14일 평균가격이 88일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 14일 평균이 88일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.