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Hydro One Limited 백테스트
Hydro One Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 9.5%, MDD -29.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.9%, MDD -28.3%, Sharpe 0.75, 시장 노출 68%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=284 |
9.9% | -28.3% | 0.75 | 0.35 | 2.8배 | 3 | 68% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=14, threshold=-0.09 |
9.4% | -29.1% | 0.71 | 0.32 | 2.6배 | 7 | 99% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=192 |
8.4% | -28.3% | 0.64 | 0.30 | 2.4배 | 5 | 71% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=25, exitN=99 |
6.4% | -28.3% | 0.50 | 0.23 | 1.9배 | 17 | 85% |
| Supertrend period=10, mult=5 |
4.5% | -21.8% | 0.47 | 0.21 | 1.6배 | 25 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=2.6 |
0.9% | -7.9% | 0.30 | 0.11 | 1.1배 | 14 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=23, mult=2.1 |
0.5% | -7.4% | 0.15 | 0.07 | 1.1배 | 22 | 6% |
| MACD fast=13, slow=25, signal=14 |
0.0% | -31.1% | 0.05 | 0.00 | 1.0배 | 162 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=28 |
-0.1% | -10.1% | -0.03 | -0.01 | 1.0배 | 6 | 4% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.24 |
-2.8% | -31.8% | -0.21 | -0.09 | 0.7배 | 230 | 56% |
| 매수후보유 | 9.5% | -29.1% | 0.65 | 0.33 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 40일 평균가격이 284일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 40일 평균이 284일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.