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Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF Trust Units -E- 백테스트
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF Trust Units -E-의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 6.9%, MDD -15.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.9%, MDD -25.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.9%, MDD -15.2%, Sharpe 0.68, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.0%p 낮지만, MDD는 10.0%p 개선됐습니다(CAGR 6.9%, MDD -15.2%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=105 |
6.9% | -15.2% | 0.68 | 0.45 | 1.4배 | 9 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=88, threshold=-0.08 |
5.4% | -24.8% | 0.46 | 0.22 | 1.3배 | 13 | 85% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=94 |
4.0% | -26.1% | 0.42 | 0.15 | 1.2배 | 11 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=101, atrPeriod=41, mult=1.1 |
2.2% | -21.1% | 0.28 | 0.10 | 1.1배 | 25 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=92 |
2.4% | -21.7% | 0.26 | 0.11 | 1.1배 | 9 | 72% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=23 |
0.4% | -2.6% | 0.22 | 0.16 | 1.0배 | 2 | 2% |
| Supertrend period=21, mult=1.6 |
-0.7% | -17.6% | -0.01 | -0.04 | 1.0배 | 94 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=2.7 |
-0.2% | -3.0% | -0.12 | -0.06 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
-1.8% | -23.2% | -0.13 | -0.08 | 0.9배 | 72 | 60% |
| MACD fast=17, slow=37, signal=10 |
-4.0% | -31.3% | -0.38 | -0.13 | 0.8배 | 76 | 50% |
| 매수후보유 | 6.9% | -25.2% | 0.50 | 0.27 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 55일 평균가격이 105일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 55일 평균이 105일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.