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i-80 Gold Corp 백테스트
i-80 Gold Corp의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.4%, MDD -18.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -5.2%, MDD -87.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 16.2%, MDD -25.6%, Sharpe 0.72, 시장 노출 19%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 18.2%, MDD -35.5%, 노출 23%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 21.4%p 높고, MDD는 62.3%p 개선됐습니다(CAGR 5.4%, MDD -18.7%, 노출 10%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=82, exitN=16 |
16.2% | -25.6% | 0.72 | 0.63 | 2.2배 | 8 | 19% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.2 |
18.2% | -35.5% | 0.72 | 0.51 | 2.4배 | 12 | 23% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=62, atrPeriod=28, mult=3.5 |
15.0% | -20.7% | 0.67 | 0.72 | 2.1배 | 8 | 20% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=34 |
5.4% | -18.7% | 0.37 | 0.29 | 1.3배 | 10 | 10% |
| ROC 모멘텀 n=87, threshold=0.08 |
6.0% | -60.6% | 0.34 | 0.10 | 1.4배 | 42 | 33% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=93 |
5.4% | -47.5% | 0.33 | 0.11 | 1.3배 | 10 | 39% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=197 |
2.5% | -58.8% | 0.24 | 0.04 | 1.1배 | 8 | 36% |
| Supertrend period=26, mult=4.4 |
-2.7% | -76.2% | 0.15 | -0.04 | 0.9배 | 18 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.22 |
-10.4% | -66.0% | -0.05 | -0.16 | 0.6배 | 148 | 44% |
| MACD fast=9, slow=24, signal=7 |
-13.5% | -72.4% | -0.13 | -0.19 | 0.5배 | 119 | 48% |
| 매수후보유 | -5.2% | -87.9% | 0.28 | -0.06 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 82일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 16일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.