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Kinaxis, Inc. 백테스트
Kinaxis, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 23.4%, MDD -48.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 16.2%, MDD -35.8%, Sharpe 0.69, 시장 노출 62%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 16.3%, MDD -42.7%, 노출 60%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=22, mult=3.6 |
16.2% | -35.8% | 0.69 | 0.45 | 6.2배 | 63 | 62% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=95 |
16.3% | -42.7% | 0.67 | 0.38 | 6.2배 | 35 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=83 |
15.4% | -58.7% | 0.64 | 0.26 | 5.7배 | 25 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=50, exitN=66 |
14.4% | -37.2% | 0.61 | 0.39 | 5.1배 | 23 | 66% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=72, k=1.2 |
10.9% | -42.4% | 0.55 | 0.26 | 3.5배 | 53 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=9, mult=2.2 |
10.0% | -40.7% | 0.54 | 0.25 | 3.2배 | 57 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=84, threshold=-0.05 |
12.2% | -48.6% | 0.54 | 0.25 | 4.0배 | 93 | 69% |
| MACD fast=23, slow=69, signal=19 |
6.6% | -64.5% | 0.39 | 0.10 | 2.2배 | 107 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=15 |
6.0% | -46.0% | 0.39 | 0.13 | 2.0배 | 88 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.14 |
2.2% | -69.2% | 0.22 | 0.03 | 1.3배 | 313 | 54% |
| 매수후보유 | 23.4% | -48.2% | 0.75 | 0.49 | 12.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 22일·폭 3.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.