추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · CA
Linamar Corporation 백테스트
Linamar Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 9.9%, MDD -38.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 9.3%, MDD -93.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.4%, MDD -62.6%, Sharpe 0.63, 시장 노출 58%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 14.4%, MDD -79.1%, 노출 72%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.1%p 높고, MDD는 31.1%p 개선됐습니다(CAGR 9.9%, MDD -38.1%, 노출 19%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=104 |
14.4% | -62.6% | 0.63 | 0.23 | 68.9배 | 79 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=21 |
9.9% | -38.1% | 0.61 | 0.26 | 19.7배 | 64 | 19% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=60 |
14.4% | -79.1% | 0.60 | 0.18 | 69.5배 | 77 | 72% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=102 |
12.6% | -62.0% | 0.59 | 0.20 | 42.4배 | 49 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=1.3 |
10.1% | -55.0% | 0.52 | 0.18 | 21.0배 | 185 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=0.01 |
8.3% | -82.4% | 0.44 | 0.10 | 12.2배 | 209 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=22, mult=1.8 |
7.2% | -64.2% | 0.41 | 0.11 | 9.0배 | 183 | 41% |
| Supertrend period=20, mult=4.5 |
6.8% | -70.5% | 0.38 | 0.10 | 8.0배 | 115 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
3.3% | -70.3% | 0.25 | 0.05 | 2.8배 | 255 | 54% |
| MACD fast=16, slow=48, signal=24 |
0.5% | -78.3% | 0.15 | 0.01 | 1.2배 | 340 | 51% |
| 매수후보유 | 9.3% | -93.7% | 0.42 | 0.10 | 16.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 24일 평균가격이 104일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 24일 평균이 104일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.