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Mattr Corp 백테스트
Mattr Corp의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.2%, MDD -46.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 4.6%, MDD -98.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 10.2%, MDD -59.1%, Sharpe 0.49, 시장 노출 52%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.3%, MDD -71.1%, 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.6%p 높고, MDD는 39.6%p 개선됐습니다(CAGR 5.2%, MDD -46.8%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=60 |
10.2% | -59.1% | 0.49 | 0.17 | 21.6배 | 99 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=150 |
9.7% | -61.6% | 0.47 | 0.16 | 18.4배 | 91 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=44 |
10.3% | -71.1% | 0.46 | 0.14 | 22.0배 | 97 | 65% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=3.5 |
7.7% | -55.9% | 0.46 | 0.14 | 10.3배 | 39 | 17% |
| ROC 모멘텀 n=92, threshold=0.07 |
8.8% | -60.9% | 0.45 | 0.14 | 14.2배 | 277 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
8.4% | -77.6% | 0.40 | 0.11 | 12.7배 | 233 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=10, mult=3.6 |
6.2% | -55.9% | 0.40 | 0.11 | 6.6배 | 65 | 22% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=27 |
5.2% | -46.8% | 0.38 | 0.11 | 5.0배 | 111 | 16% |
| MACD fast=23, slow=59, signal=21 |
7.0% | -86.2% | 0.36 | 0.08 | 8.5배 | 259 | 52% |
| Supertrend period=20, mult=4.9 |
6.5% | -66.1% | 0.36 | 0.10 | 7.2배 | 89 | 54% |
| 매수후보유 | 4.6% | -98.7% | 0.33 | 0.05 | 4.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 31일 지수이동평균이 60일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 31일선이 60일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.