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Metro Inc. 백테스트
Metro Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.4%, MDD -47.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.1%, MDD -40.2%, Sharpe 0.64, 시장 노출 68%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.3%, MDD -53.4%, 노출 73%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=191 |
10.1% | -40.2% | 0.64 | 0.25 | 20.6배 | 52 | 68% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=63, exitN=89 |
10.3% | -53.4% | 0.64 | 0.19 | 22.2배 | 46 | 73% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=205 |
9.9% | -35.4% | 0.61 | 0.28 | 19.8배 | 36 | 76% |
| Supertrend period=12, mult=5 |
9.5% | -34.3% | 0.60 | 0.28 | 17.4배 | 87 | 65% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=2.9 |
5.6% | -34.3% | 0.58 | 0.16 | 5.5배 | 68 | 25% |
| ROC 모멘텀 n=113, threshold=-0.03 |
8.8% | -40.5% | 0.55 | 0.22 | 14.2배 | 200 | 77% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=37 |
1.9% | -10.2% | 0.48 | 0.18 | 1.8배 | 16 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=15, mult=3.9 |
3.4% | -32.5% | 0.42 | 0.10 | 2.8배 | 58 | 18% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.06 |
1.2% | -66.4% | 0.15 | 0.02 | 1.4배 | 525 | 57% |
| MACD fast=19, slow=39, signal=14 |
0.6% | -63.9% | 0.12 | 0.01 | 1.2배 | 399 | 51% |
| 매수후보유 | 15.4% | -47.5% | 0.77 | 0.32 | 91.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 20일 평균가격이 191일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 20일 평균이 191일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.