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Northland Power Inc. 백테스트
Northland Power Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 2.8%, MDD -68.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.6%, MDD -5.3%, Sharpe 0.32, 시장 노출 1%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=47, threshold=32 |
0.6% | -5.3% | 0.32 | 0.11 | 1.1배 | 2 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=101 |
0.0% | -61.2% | 0.11 | 0.00 | 1.0배 | 53 | 89% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=211 |
-0.0% | -55.7% | 0.09 | -0.00 | 1.0배 | 39 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=125 |
-0.6% | -57.3% | 0.06 | -0.01 | 0.9배 | 47 | 55% |
| Supertrend period=31, mult=3.5 |
-1.3% | -58.5% | 0.02 | -0.02 | 0.7배 | 110 | 61% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-1.7% | -65.8% | -0.03 | -0.03 | 0.7배 | 196 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=8, mult=2.7 |
-1.6% | -47.6% | -0.06 | -0.03 | 0.7배 | 76 | 31% |
| MACD fast=17, slow=37, signal=14 |
-2.5% | -77.9% | -0.09 | -0.03 | 0.6배 | 297 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=0.13 |
-2.2% | -47.9% | -0.12 | -0.05 | 0.6배 | 151 | 22% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=2.6 |
-1.5% | -53.5% | -0.13 | -0.03 | 0.7배 | 94 | 21% |
| 매수후보유 | 2.8% | -68.1% | 0.24 | 0.04 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 47일)가 32 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 32) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.