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BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF 백테스트
BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.2%, MDD -32.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -6.3%, MDD -99.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.3%, MDD -67.0%, Sharpe 0.46, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 16.6%p 높고, MDD는 32.7%p 개선됐습니다(CAGR 1.2%, MDD -32.7%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=217 |
10.3% | -67.0% | 0.46 | 0.15 | 6.5배 | 29 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=68, k=1.2 |
9.0% | -58.8% | 0.43 | 0.15 | 5.2배 | 83 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=38, exitN=53 |
8.2% | -70.9% | 0.40 | 0.12 | 4.5배 | 47 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=169 |
6.9% | -68.6% | 0.37 | 0.10 | 3.6배 | 29 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=-0.03 |
5.2% | -89.3% | 0.33 | 0.06 | 2.6배 | 139 | 56% |
| Supertrend period=17, mult=5 |
3.9% | -69.3% | 0.29 | 0.06 | 2.1배 | 77 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=18, mult=1.1 |
3.3% | -79.0% | 0.26 | 0.04 | 1.8배 | 187 | 43% |
| MACD fast=9, slow=29, signal=14 |
0.8% | -95.6% | 0.24 | 0.01 | 1.2배 | 332 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.065, maxStep=0.24 |
-0.6% | -90.1% | 0.20 | -0.01 | 0.9배 | 710 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=38 |
1.2% | -32.7% | 0.18 | 0.04 | 1.3배 | 30 | 4% |
| 매수후보유 | -6.3% | -99.7% | 0.23 | -0.06 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 32일 평균가격이 217일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 32일 평균이 217일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.