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NexGen Energy Ltd. 백테스트
NexGen Energy Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 35.3%, MDD -81.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 30.2%, MDD -75.2%, Sharpe 0.77, 시장 노출 66%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=9, mult=4.8 |
30.2% | -75.2% | 0.77 | 0.40 | 24.2배 | 30 | 66% |
| ADX / DI 방향성 period=61, threshold=13 |
24.2% | -34.9% | 0.76 | 0.69 | 13.7배 | 22 | 34% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=106 |
24.8% | -56.5% | 0.71 | 0.44 | 14.5배 | 34 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=43, exitN=30 |
23.4% | -67.4% | 0.69 | 0.35 | 12.7배 | 32 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=89 |
20.9% | -66.6% | 0.64 | 0.31 | 9.9배 | 26 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=83, threshold=0.01 |
21.0% | -66.6% | 0.64 | 0.31 | 10.0배 | 130 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=9, mult=3.2 |
15.8% | -47.5% | 0.61 | 0.33 | 5.9배 | 30 | 26% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=1.3 |
15.4% | -60.0% | 0.55 | 0.26 | 5.6배 | 70 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
9.4% | -70.4% | 0.42 | 0.13 | 3.0배 | 160 | 49% |
| MACD fast=16, slow=55, signal=7 |
3.3% | -75.7% | 0.29 | 0.04 | 1.5배 | 203 | 47% |
| 매수후보유 | 35.3% | -81.0% | 0.79 | 0.44 | 38.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 9일·폭 4.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.