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Peyto Exploration & Development Corp. 백테스트
Peyto Exploration & Development Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 28.9%, MDD -57.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 20.6%, MDD -97.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 30.3%, MDD -64.0%, Sharpe 0.79, 시장 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 9.7%p 높고, MDD는 33.4%p 개선됐습니다(CAGR 28.9%, MDD -57.0%, 노출 63%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=214 |
30.3% | -64.0% | 0.79 | 0.47 | 1941.0배 | 25 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=147 |
28.9% | -57.0% | 0.79 | 0.51 | 1428.5배 | 33 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=38, exitN=67 |
27.2% | -72.2% | 0.72 | 0.38 | 989.9배 | 49 | 71% |
| ADX / DI 방향성 period=75, threshold=7 |
24.4% | -58.3% | 0.70 | 0.42 | 516.9배 | 146 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=136, threshold=-0.02 |
24.5% | -74.4% | 0.69 | 0.33 | 525.3배 | 157 | 67% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=100, atrPeriod=19, mult=1.8 |
19.3% | -58.2% | 0.61 | 0.33 | 156.1배 | 109 | 54% |
| Supertrend period=26, mult=3.8 |
16.0% | -82.4% | 0.56 | 0.19 | 70.5배 | 150 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=1.3 |
12.1% | -67.9% | 0.47 | 0.18 | 26.6배 | 158 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.34 |
8.2% | -89.7% | 0.40 | 0.09 | 9.5배 | 371 | 53% |
| MACD fast=6, slow=43, signal=18 |
3.4% | -88.8% | 0.27 | 0.04 | 2.6배 | 519 | 51% |
| 매수후보유 | 20.6% | -97.4% | 0.60 | 0.21 | 213.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 59일 평균가격이 214일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일 평균이 214일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.