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BetaPro NASDAQ-100 -2x Daily Bear ETF 백테스트
BetaPro NASDAQ-100 -2x Daily Bear ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR -0.4%, MDD -13.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -29.7%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.3%, MDD -31.6%, Sharpe 0.17, 시장 노출 2%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 31.0%p 높고, MDD는 68.3%p 개선됐습니다(CAGR -0.4%, MDD -13.3%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=27 |
1.3% | -31.6% | 0.17 | 0.04 | 1.3배 | 3 | 2% |
| EMA 크로스오버 fast=69, slow=190 |
-0.7% | -35.8% | 0.02 | -0.02 | 0.9배 | 3 | 5% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=205 |
-2.7% | -51.8% | -0.04 | -0.05 | 0.6배 | 13 | 10% |
| MACD fast=7, slow=23, signal=13 |
-21.8% | -99.9% | -0.05 | -0.22 | 0.0배 | 361 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=7, mult=3.7 |
-0.4% | -13.3% | -0.07 | -0.03 | 0.9배 | 2 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3.1 |
-4.6% | -78.6% | -0.08 | -0.06 | 0.4배 | 27 | 8% |
| ROC 모멘텀 n=112, threshold=0.24 |
-2.8% | -62.3% | -0.10 | -0.04 | 0.6배 | 29 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=115, exitN=22 |
-5.4% | -68.1% | -0.25 | -0.08 | 0.4배 | 15 | 6% |
| Supertrend period=15, mult=4.9 |
-14.5% | -98.1% | -0.26 | -0.15 | 0.1배 | 69 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-19.9% | -99.1% | -0.49 | -0.20 | 0.0배 | 177 | 31% |
| 매수후보유 | -29.7% | -100.0% | -0.12 | -0.30 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 35일)가 27 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 27) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.