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RB Global, Inc. 백테스트
RB Global, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.6%, MDD -39.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.8%, MDD -49.8%, Sharpe 0.36, 시장 노출 65%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=227 |
5.8% | -49.8% | 0.36 | 0.12 | 3.5배 | 31 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=90, exitN=53 |
3.5% | -34.0% | 0.28 | 0.10 | 2.2배 | 41 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=212 |
3.3% | -58.1% | 0.26 | 0.06 | 2.1배 | 37 | 69% |
| Supertrend period=18, mult=4.6 |
1.5% | -63.7% | 0.18 | 0.02 | 1.4배 | 89 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=-0.04 |
1.2% | -78.4% | 0.17 | 0.02 | 1.3배 | 200 | 72% |
| MACD fast=15, slow=29, signal=12 |
0.9% | -67.3% | 0.15 | 0.01 | 1.2배 | 318 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.18 |
-0.3% | -58.7% | 0.09 | -0.01 | 0.9배 | 296 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=14, mult=1.4 |
-1.2% | -67.8% | 0.04 | -0.02 | 0.8배 | 161 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=29 |
0.0% | -17.6% | 0.02 | 0.00 | 1.0배 | 8 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=2.1 |
-1.7% | -57.4% | -0.02 | -0.03 | 0.7배 | 102 | 34% |
| 매수후보유 | 11.6% | -39.9% | 0.51 | 0.29 | 11.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 51일 평균가격이 227일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 51일 평균이 227일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.