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Richelieu Hardware Ltd 백테스트
Richelieu Hardware Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.1%, MDD -47.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.3%, MDD -39.8%, Sharpe 0.62, 시장 노출 69%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=187 |
12.3% | -39.8% | 0.62 | 0.31 | 33.8배 | 32 | 69% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=178 |
12.1% | -42.7% | 0.60 | 0.28 | 31.4배 | 24 | 73% |
| ROC 모멘텀 n=181, threshold=-0.03 |
10.6% | -39.7% | 0.54 | 0.27 | 21.0배 | 102 | 74% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=43, exitN=59 |
9.4% | -59.4% | 0.52 | 0.16 | 15.2배 | 56 | 71% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=31 |
1.3% | -16.5% | 0.18 | 0.08 | 1.5배 | 40 | 9% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
0.8% | -64.1% | 0.14 | 0.01 | 1.3배 | 224 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=3.5 |
0.4% | -54.2% | 0.09 | 0.01 | 1.1배 | 50 | 15% |
| Supertrend period=9, mult=4.7 |
-0.9% | -67.2% | 0.06 | -0.01 | 0.8배 | 148 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=8, mult=3.8 |
0.1% | -31.0% | 0.05 | 0.00 | 1.0배 | 56 | 8% |
| MACD fast=23, slow=54, signal=22 |
-2.5% | -78.7% | -0.03 | -0.03 | 0.5배 | 294 | 49% |
| 매수후보유 | 14.1% | -47.0% | 0.60 | 0.30 | 53.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 57일 평균가격이 187일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일 평균이 187일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.