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Saputo Inc. 백테스트
Saputo Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.9%, MDD -52.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 7.9%, MDD -43.4%, Sharpe 0.52, 시장 노출 58%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=7, mult=5 |
7.9% | -43.4% | 0.52 | 0.18 | 8.9배 | 76 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=53, exitN=28 |
6.2% | -39.0% | 0.46 | 0.16 | 5.7배 | 78 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=88 |
5.9% | -51.4% | 0.41 | 0.11 | 5.1배 | 79 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=161 |
5.3% | -46.7% | 0.38 | 0.11 | 4.4배 | 55 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=16, mult=3.8 |
3.2% | -24.4% | 0.37 | 0.13 | 2.5배 | 54 | 18% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=1.8 |
3.4% | -42.1% | 0.31 | 0.08 | 2.7배 | 142 | 39% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=27 |
1.9% | -26.2% | 0.30 | 0.07 | 1.7배 | 30 | 9% |
| ROC 모멘텀 n=143, threshold=0.04 |
2.4% | -54.0% | 0.23 | 0.05 | 2.0배 | 182 | 52% |
| MACD fast=31, slow=59, signal=31 |
0.7% | -61.3% | 0.12 | 0.01 | 1.2배 | 206 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
0.5% | -69.1% | 0.12 | 0.01 | 1.2배 | 246 | 53% |
| 매수후보유 | 9.9% | -52.9% | 0.50 | 0.19 | 15.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 7일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.