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Strathcona Resources Ltd. 백테스트
Strathcona Resources Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 12.3%, MDD -69.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 3.3%, MDD -95.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 22.7%, MDD -77.9%, Sharpe 0.64, 시장 노출 36%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 19.4%p 높고, MDD는 17.4%p 개선됐습니다(CAGR 12.3%, MDD -69.4%, 노출 40%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=44, threshold=10 |
22.7% | -77.9% | 0.64 | 0.29 | 28.3배 | 95 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.08 |
13.0% | -90.0% | 0.49 | 0.14 | 7.4배 | 169 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=179 |
12.3% | -69.4% | 0.48 | 0.18 | 6.7배 | 33 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=58, exitN=132 |
6.7% | -88.2% | 0.44 | 0.08 | 2.9배 | 27 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=198 |
9.2% | -80.2% | 0.42 | 0.11 | 4.2배 | 21 | 37% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=2.6 |
8.4% | -86.6% | 0.42 | 0.10 | 3.8배 | 52 | 26% |
| ROC 모멘텀 n=67, threshold=0.07 |
3.2% | -86.9% | 0.34 | 0.04 | 1.7배 | 199 | 37% |
| Supertrend period=19, mult=4.7 |
1.9% | -92.3% | 0.32 | 0.02 | 1.4배 | 64 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=29, mult=2.2 |
-1.5% | -95.6% | 0.24 | -0.02 | 0.8배 | 92 | 28% |
| MACD fast=10, slow=32, signal=18 |
-6.2% | -98.7% | 0.21 | -0.06 | 0.3배 | 263 | 52% |
| 매수후보유 | 3.3% | -95.2% | 0.49 | 0.03 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 44일)가 10 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 10) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.