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Snowline Gold Corp. 백테스트
Snowline Gold Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 95.7%, MDD -64.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 51.1%, MDD -68.5%, Sharpe 0.96, 시장 노출 68%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=199, threshold=0.06 |
51.1% | -68.5% | 0.96 | 0.75 | 19.2배 | 35 | 68% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=83, exitN=27 |
38.2% | -49.5% | 0.88 | 0.77 | 10.1배 | 18 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=2 |
34.0% | -47.5% | 0.87 | 0.71 | 8.1배 | 28 | 34% |
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=62 |
39.6% | -45.0% | 0.87 | 0.88 | 10.9배 | 32 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=102 |
37.3% | -58.1% | 0.83 | 0.64 | 9.7배 | 12 | 62% |
| Supertrend period=7, mult=4.1 |
30.6% | -83.1% | 0.75 | 0.37 | 6.8배 | 27 | 60% |
| MACD fast=14, slow=46, signal=14 |
34.8% | -67.3% | 0.68 | 0.52 | 8.5배 | 79 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
20.7% | -72.1% | 0.62 | 0.29 | 3.8배 | 45 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=20 |
0.3% | -81.5% | 0.26 | 0.00 | 1.0배 | 78 | 36% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=13, mult=1.8 |
-2.2% | -77.2% | 0.22 | -0.03 | 0.9배 | 52 | 43% |
| 매수후보유 | 95.7% | -64.3% | 0.96 | 1.49 | 122.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 199일 수익률이 6%보다 크면 매수
- 매도 — 199일 수익률이 6% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.