추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · CA
Sprott Inc. 백테스트
Sprott Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.7%, MDD -22.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 3.4%, MDD -82.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 11.1%, MDD -35.1%, Sharpe 0.62, 시장 노출 25%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.7%p 높고, MDD는 47.2%p 개선됐습니다(CAGR 7.7%, MDD -22.9%, 노출 15%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=16, mult=3.3 |
11.1% | -35.1% | 0.62 | 0.32 | 6.7배 | 40 | 25% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=104, exitN=14 |
9.1% | -38.8% | 0.55 | 0.24 | 4.8배 | 44 | 21% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=24 |
7.7% | -22.9% | 0.53 | 0.34 | 3.8배 | 52 | 15% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=3.2 |
7.0% | -23.7% | 0.52 | 0.29 | 3.4배 | 22 | 16% |
| ROC 모멘텀 n=97, threshold=0.13 |
8.5% | -45.6% | 0.47 | 0.19 | 4.3배 | 104 | 30% |
| MACD fast=18, slow=58, signal=24 |
8.4% | -67.8% | 0.42 | 0.12 | 4.3배 | 160 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=74 |
6.1% | -61.5% | 0.35 | 0.10 | 2.9배 | 80 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=71 |
5.8% | -71.6% | 0.34 | 0.08 | 2.7배 | 90 | 48% |
| Supertrend period=6, mult=2.7 |
2.5% | -83.3% | 0.23 | 0.03 | 1.6배 | 136 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
1.9% | -79.1% | 0.21 | 0.02 | 1.4배 | 232 | 49% |
| 매수후보유 | 3.4% | -82.3% | 0.29 | 0.04 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 53일 평균 + 변동성 3.3배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 53일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.