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Stella-Jones Inc. 백테스트
Stella-Jones Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 18.2%, MDD -46.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 17.5%, MDD -73.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 18.2%, MDD -46.8%, Sharpe 0.73, 시장 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.7%p 높고, MDD는 26.6%p 개선됐습니다(CAGR 18.2%, MDD -46.8%, 노출 65%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=205 |
18.2% | -46.8% | 0.73 | 0.39 | 169.4배 | 24 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=133 |
17.4% | -54.9% | 0.70 | 0.32 | 137.6배 | 28 | 66% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=60, exitN=74 |
17.9% | -51.8% | 0.69 | 0.34 | 154.7배 | 38 | 67% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=132, k=1.5 |
14.6% | -53.8% | 0.66 | 0.27 | 65.1배 | 50 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=0 |
13.4% | -68.2% | 0.58 | 0.20 | 47.8배 | 154 | 65% |
| ADX / DI 방향성 period=44, threshold=13 |
6.8% | -67.6% | 0.40 | 0.10 | 7.5배 | 156 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
3.1% | -69.4% | 0.25 | 0.04 | 2.5배 | 222 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=19, mult=3.7 |
2.3% | -87.3% | 0.22 | 0.03 | 2.0배 | 122 | 36% |
| MACD fast=23, slow=52, signal=35 |
0.2% | -83.8% | 0.14 | 0.00 | 1.1배 | 245 | 51% |
| Supertrend period=11, mult=5 |
-2.4% | -98.3% | 0.05 | -0.02 | 0.5배 | 179 | 62% |
| 매수후보유 | 17.5% | -73.4% | 0.61 | 0.24 | 140.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 48일 평균가격이 205일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 48일 평균이 205일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.