추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · CA
Solaris Resources Inc 백테스트
Solaris Resources Inc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 37.9%, MDD -84.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 41.9%, MDD -70.1%, Sharpe 0.97, 시장 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=9, mult=3.7 |
41.9% | -70.1% | 0.97 | 0.60 | 8.3배 | 24 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=22 |
20.3% | -21.3% | 0.92 | 0.96 | 3.1배 | 4 | 17% |
| ROC 모멘텀 n=57, threshold=0.08 |
27.9% | -50.4% | 0.84 | 0.55 | 4.4배 | 80 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=37 |
30.3% | -77.9% | 0.76 | 0.39 | 5.0배 | 28 | 75% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=165 |
23.0% | -49.4% | 0.74 | 0.46 | 3.5배 | 3 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=0.8 |
22.6% | -51.6% | 0.71 | 0.44 | 3.4배 | 62 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=130 |
21.0% | -61.5% | 0.67 | 0.34 | 3.2배 | 10 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
23.0% | -49.6% | 0.67 | 0.46 | 3.5배 | 104 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=18, mult=3.9 |
15.0% | -32.4% | 0.65 | 0.46 | 2.3배 | 12 | 24% |
| MACD fast=14, slow=33, signal=19 |
-7.4% | -60.1% | -0.00 | -0.12 | 0.6배 | 89 | 45% |
| 매수후보유 | 37.9% | -84.6% | 0.83 | 0.45 | 7.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 9일·폭 3.7배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.