추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · CA
BetaPro Silver -2x Daily Bear ETF 백테스트
BetaPro Silver -2x Daily Bear ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 1.1%, MDD -18.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -31.3%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.7%, MDD -20.9%, Sharpe 0.35, 시장 노출 2%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 35.0%p 높고, MDD는 79.1%p 개선됐습니다(CAGR 1.1%, MDD -18.8%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=40, threshold=26 |
3.7% | -20.9% | 0.35 | 0.18 | 1.8배 | 3 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=101, exitN=8 |
2.5% | -52.2% | 0.22 | 0.05 | 1.5배 | 35 | 8% |
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=50 |
0.7% | -94.5% | 0.21 | 0.01 | 1.1배 | 155 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=3.5 |
1.1% | -18.8% | 0.20 | 0.06 | 1.2배 | 2 | 0% |
| ROC 모멘텀 n=52, threshold=0.05 |
-1.5% | -94.0% | 0.19 | -0.02 | 0.8배 | 219 | 32% |
| Supertrend period=26, mult=1.9 |
-6.0% | -97.8% | 0.18 | -0.06 | 0.4배 | 298 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
-11.0% | -99.2% | 0.17 | -0.11 | 0.1배 | 294 | 44% |
| MACD fast=16, slow=44, signal=18 |
-13.1% | -99.2% | 0.17 | -0.13 | 0.1배 | 186 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=16, mult=3.4 |
-1.5% | -66.1% | 0.06 | -0.02 | 0.8배 | 54 | 13% |
| EMA 크로스오버 fast=78, slow=185 |
-5.0% | -81.0% | -0.07 | -0.06 | 0.4배 | 19 | 26% |
| 매수후보유 | -31.3% | -100.0% | 0.08 | -0.31 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 40일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.