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BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF 백테스트
BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.0%, MDD -4.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -27.3%, MDD -99.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR -0.0%, MDD -4.7%, Sharpe -0.01, 시장 노출 0%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 27.3%p 높고, MDD는 95.2%p 개선됐습니다(CAGR -0.0%, MDD -4.7%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=33 |
-0.0% | -4.7% | -0.01 | -0.01 | 1.0배 | 4 | 0% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=3 |
-1.1% | -41.8% | -0.01 | -0.03 | 0.8배 | 20 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=19, mult=4 |
-2.0% | -44.2% | -0.02 | -0.05 | 0.7배 | 16 | 2% |
| ROC 모멘텀 n=7, threshold=0.12 |
-2.6% | -56.4% | -0.04 | -0.05 | 0.6배 | 80 | 3% |
| Supertrend period=12, mult=4.5 |
-11.2% | -95.1% | -0.22 | -0.12 | 0.1배 | 75 | 32% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=36 |
-10.8% | -93.4% | -0.24 | -0.12 | 0.1배 | 62 | 20% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=39, exitN=20 |
-10.3% | -91.7% | -0.26 | -0.11 | 0.1배 | 62 | 18% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=129 |
-9.4% | -89.4% | -0.30 | -0.11 | 0.2배 | 40 | 14% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.06 |
-15.2% | -96.2% | -0.41 | -0.16 | 0.1배 | 201 | 30% |
| MACD fast=18, slow=26, signal=15 |
-22.1% | -99.5% | -0.63 | -0.22 | 0.0배 | 277 | 52% |
| 매수후보유 | -27.3% | -99.9% | -0.63 | -0.27 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 34일)가 33 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 33) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.