추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · CA
StorageVault Canada Inc. 백테스트
StorageVault Canada Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 18.5%, MDD -76.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 13.8%, MDD -65.3%, Sharpe 0.51, 시장 노출 67%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=60, slow=203 |
13.8% | -65.3% | 0.51 | 0.21 | 10.4배 | 24 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=202 |
7.6% | -75.1% | 0.42 | 0.10 | 3.8배 | 26 | 69% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=31, exitN=187 |
-8.8% | -97.6% | 0.35 | -0.09 | 0.2배 | 31 | 89% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-17.5% | -99.0% | 0.15 | -0.18 | 0.0배 | 114 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=21 |
-2.7% | -89.2% | 0.11 | -0.03 | 0.6배 | 34 | 22% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=-0.04 |
-19.1% | -99.6% | 0.00 | -0.19 | 0.0배 | 172 | 68% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=3.5 |
-6.7% | -87.8% | -0.07 | -0.08 | 0.3배 | 38 | 17% |
| MACD fast=17, slow=46, signal=23 |
-28.8% | -99.8% | -0.08 | -0.29 | 0.0배 | 214 | 49% |
| Supertrend period=9, mult=4.4 |
-44.4% | -100.0% | -0.42 | -0.44 | 0.0배 | 152 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=70, atrPeriod=24, mult=2.9 |
-33.2% | -100.0% | -0.53 | -0.33 | 0.0배 | 108 | 42% |
| 매수후보유 | 18.5% | -76.0% | 0.64 | 0.24 | 21.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 60일 평균가격이 203일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 60일 평균이 203일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.