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Talon Metals Corp. 백테스트
Talon Metals Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 25.6%, MDD -60.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 6.9%, MDD -98.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 31.3%, MDD -86.9%, Sharpe 0.40, 시장 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 24.3%p 높고, MDD는 11.4%p 개선됐습니다(CAGR 25.6%, MDD -60.0%, 노출 18%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=48 |
31.3% | -86.9% | 0.40 | 0.36 | 328.8배 | 106 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=117, exitN=51 |
22.9% | -90.8% | 0.34 | 0.25 | 81.4배 | 30 | 30% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=110 |
17.8% | -94.6% | 0.33 | 0.19 | 32.9배 | 33 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.2 |
21.8% | -94.8% | 0.33 | 0.23 | 66.6배 | 62 | 29% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=20 |
25.6% | -60.0% | 0.31 | 0.43 | 129.0배 | 40 | 18% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=65, atrPeriod=23, mult=4 |
17.7% | -97.0% | 0.30 | 0.18 | 31.9배 | 56 | 25% |
| ROC 모멘텀 n=117, threshold=-0.01 |
6.4% | -99.2% | 0.30 | 0.06 | 3.8배 | 208 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.02 |
4.6% | -99.1% | 0.29 | 0.05 | 2.6배 | 132 | 40% |
| MACD fast=31, slow=64, signal=31 |
-6.0% | -99.8% | 0.27 | -0.06 | 0.3배 | 164 | 53% |
| Supertrend period=25, mult=4.4 |
-5.5% | -99.7% | 0.23 | -0.06 | 0.3배 | 108 | 41% |
| 매수후보유 | 6.9% | -98.3% | 0.42 | 0.07 | 4.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 26일 평균가격이 48일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 26일 평균이 48일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.