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TerraVest Industries, Inc. 백테스트
TerraVest Industries, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 27.5%, MDD -41.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 22.6%, MDD -41.6%, Sharpe 0.86, 시장 노출 72%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 23.3%, MDD -47.1%, 노출 85%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=189 |
22.6% | -41.6% | 0.86 | 0.54 | 12.7배 | 20 | 72% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=205 |
23.3% | -47.1% | 0.84 | 0.49 | 13.6배 | 10 | 85% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=89, exitN=31 |
14.3% | -28.6% | 0.71 | 0.50 | 5.3배 | 26 | 52% |
| Supertrend period=10, mult=4.8 |
14.7% | -46.4% | 0.65 | 0.32 | 5.6배 | 38 | 69% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=72, k=3.3 |
10.8% | -25.6% | 0.65 | 0.42 | 3.6배 | 26 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=24 |
7.1% | -21.3% | 0.62 | 0.33 | 2.3배 | 26 | 14% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
11.5% | -43.0% | 0.55 | 0.27 | 3.9배 | 98 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=0.12 |
8.8% | -36.9% | 0.48 | 0.24 | 2.9배 | 94 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=25, mult=3.6 |
4.6% | -33.5% | 0.33 | 0.14 | 1.7배 | 48 | 35% |
| MACD fast=16, slow=39, signal=16 |
1.0% | -47.2% | 0.17 | 0.02 | 1.1배 | 153 | 48% |
| 매수후보유 | 27.5% | -41.6% | 0.88 | 0.66 | 20.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 42일 평균가격이 189일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 42일 평균이 189일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.