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Vital Infrastructure Property Trust 백테스트
Vital Infrastructure Property Trust의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.1%, MDD -7.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -4.6%, MDD -72.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.1%, MDD -7.3%, Sharpe 0.04, 시장 노출 3%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.7%p 높고, MDD는 65.1%p 개선됐습니다(CAGR 0.1%, MDD -7.3%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=25 |
0.1% | -7.3% | 0.04 | 0.01 | 1.0배 | 14 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=76 |
-0.8% | -41.4% | 0.03 | -0.02 | 0.9배 | 37 | 77% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=227 |
-0.8% | -48.2% | 0.01 | -0.02 | 0.9배 | 19 | 51% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=5, threshold=-0.11 |
-2.1% | -67.1% | -0.01 | -0.03 | 0.7배 | 17 | 99% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=276 |
-0.8% | -32.3% | -0.01 | -0.03 | 0.9배 | 19 | 48% |
| Supertrend period=27, mult=5 |
-1.5% | -48.7% | -0.03 | -0.03 | 0.8배 | 45 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=3.5 |
-1.1% | -18.6% | -0.37 | -0.06 | 0.8배 | 8 | 3% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
-6.6% | -75.7% | -0.40 | -0.09 | 0.3배 | 206 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=7, atrPeriod=20, mult=3.6 |
-0.5% | -8.3% | -0.41 | -0.06 | 0.9배 | 2 | 0% |
| MACD fast=16, slow=34, signal=16 |
-7.3% | -76.9% | -0.46 | -0.09 | 0.3배 | 226 | 51% |
| 매수후보유 | -4.6% | -72.5% | -0.10 | -0.06 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 30일)가 25 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 25) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.