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Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) 백테스트
Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.2%, MDD -35.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.8%, MDD -29.8%, Sharpe 0.79, 시장 노출 90%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=77 |
9.8% | -29.8% | 0.79 | 0.33 | 3.6배 | 23 | 90% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=42 |
7.6% | -25.7% | 0.70 | 0.29 | 2.7배 | 39 | 80% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=190 |
6.9% | -22.3% | 0.65 | 0.31 | 2.5배 | 27 | 78% |
| ROC 모멘텀 n=48, threshold=-0.09 |
8.1% | -35.4% | 0.63 | 0.23 | 2.9배 | 51 | 94% |
| Supertrend period=11, mult=5 |
4.9% | -22.8% | 0.57 | 0.21 | 1.9배 | 61 | 61% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
4.4% | -25.7% | 0.46 | 0.17 | 1.8배 | 73 | 73% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=10, mult=2.9 |
1.1% | -29.0% | 0.17 | 0.04 | 1.2배 | 73 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=3 |
0.1% | -5.9% | 0.09 | 0.02 | 1.0배 | 3 | 2% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=22 |
-0.1% | -10.4% | -0.04 | -0.01 | 1.0배 | 6 | 3% |
| MACD fast=17, slow=49, signal=16 |
-0.9% | -32.9% | -0.06 | -0.03 | 0.9배 | 170 | 52% |
| 매수후보유 | 12.2% | -35.8% | 0.77 | 0.34 | 4.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 20일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 77일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.