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Vizsla Silver Corp. 백테스트
Vizsla Silver Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 53.8%, MDD -73.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 54.1%, MDD -73.1%, Sharpe 0.89, 시장 노출 69%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=73, slow=154 |
54.1% | -73.1% | 0.89 | 0.74 | 29.5배 | 6 | 69% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=80 |
42.3% | -73.1% | 0.79 | 0.58 | 15.8배 | 27 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=9, exitN=83 |
40.4% | -59.4% | 0.78 | 0.68 | 14.3배 | 19 | 91% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=13 |
30.3% | -72.4% | 0.66 | 0.42 | 7.9배 | 44 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=136, threshold=-0.03 |
26.6% | -73.1% | 0.65 | 0.36 | 6.3배 | 54 | 70% |
| Supertrend period=8, mult=3.6 |
27.1% | -72.2% | 0.64 | 0.38 | 6.5배 | 46 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.14 |
20.7% | -72.7% | 0.57 | 0.28 | 4.4배 | 145 | 50% |
| MACD fast=24, slow=53, signal=15 |
14.8% | -59.3% | 0.50 | 0.25 | 2.9배 | 83 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=3.5 |
16.5% | -59.1% | 0.49 | 0.28 | 3.3배 | 14 | 16% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=24, mult=3.2 |
13.1% | -68.6% | 0.45 | 0.19 | 2.6배 | 32 | 25% |
| 매수후보유 | 53.8% | -73.1% | 0.88 | 0.74 | 29.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 73일 지수이동평균이 154일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 73일선이 154일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.