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iShares S&P/TSX 60 Index ETF 백테스트
iShares S&P/TSX 60 Index ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 5.2%, MDD -23.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.2%, MDD -54.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.3%, MDD -26.2%, Sharpe 0.55, 시장 노출 66%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 낮지만, MDD는 27.8%p 개선됐습니다(CAGR 5.2%, MDD -23.0%, 노출 68%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=102 |
5.3% | -26.2% | 0.55 | 0.20 | 4.0배 | 81 | 66% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=52, exitN=64 |
5.2% | -23.0% | 0.53 | 0.22 | 3.9배 | 49 | 68% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=66 |
5.0% | -29.7% | 0.52 | 0.17 | 3.7배 | 73 | 66% |
| Supertrend period=24, mult=4.8 |
4.0% | -33.4% | 0.43 | 0.12 | 2.8배 | 99 | 63% |
| ROC 모멘텀 n=80, threshold=-0.09 |
4.7% | -43.8% | 0.41 | 0.11 | 3.4배 | 93 | 89% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=1.5 |
2.0% | -31.1% | 0.28 | 0.06 | 1.7배 | 133 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=9, mult=2.7 |
1.6% | -32.2% | 0.25 | 0.05 | 1.5배 | 129 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=27 |
0.4% | -6.5% | 0.18 | 0.06 | 1.1배 | 8 | 2% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-1.0% | -51.9% | -0.04 | -0.02 | 0.8배 | 259 | 61% |
| MACD fast=19, slow=37, signal=14 |
-3.4% | -65.0% | -0.26 | -0.05 | 0.4배 | 362 | 52% |
| 매수후보유 | 6.2% | -54.0% | 0.43 | 0.12 | 5.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 10일 평균가격이 102일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 10일 평균이 102일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.