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iShares Core S&P 500 Index ETF 백테스트
iShares Core S&P 500 Index ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 13.5%, MDD -19.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.0%, MDD -27.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 13.5%, MDD -19.7%, Sharpe 1.10, 시장 노출 89%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.6%p 낮지만, MDD는 7.5%p 개선됐습니다(CAGR 13.5%, MDD -19.7%, 노출 89%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=60 |
13.5% | -19.7% | 1.10 | 0.68 | 5.4배 | 25 | 89% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=59 |
10.7% | -19.5% | 0.96 | 0.55 | 3.9배 | 31 | 79% |
| ROC 모멘텀 n=74, threshold=-0.04 |
10.1% | -20.2% | 0.85 | 0.50 | 3.6배 | 55 | 87% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=152 |
9.9% | -23.1% | 0.84 | 0.43 | 3.5배 | 21 | 77% |
| Supertrend period=26, mult=5 |
6.7% | -13.6% | 0.69 | 0.49 | 2.4배 | 55 | 70% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=76, atrPeriod=22, mult=1.5 |
5.3% | -19.4% | 0.57 | 0.27 | 2.0배 | 79 | 71% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
4.9% | -17.8% | 0.54 | 0.27 | 1.9배 | 120 | 65% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=5 |
4.6% | -20.4% | 0.50 | 0.23 | 1.8배 | 144 | 69% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=0.7 |
3.5% | -21.3% | 0.40 | 0.16 | 1.6배 | 104 | 67% |
| MACD fast=24, slow=45, signal=13 |
0.2% | -27.0% | 0.07 | 0.01 | 1.0배 | 170 | 52% |
| 매수후보유 | 15.0% | -27.2% | 0.97 | 0.55 | 6.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 17일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 60일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.