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Topicus.com, Inc. 백테스트
Topicus.com, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 16.7%, MDD -24.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 9.0%, MDD -57.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 16.7%, MDD -24.1%, Sharpe 0.79, 시장 노출 48%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 18.5%, MDD -31.5%, 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 7.7%p 높고, MDD는 32.9%p 개선됐습니다(CAGR 16.7%, MDD -24.1%, 노출 48%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=85 |
16.7% | -24.1% | 0.79 | 0.69 | 2.3배 | 14 | 48% |
| Supertrend period=21, mult=5 |
18.5% | -31.5% | 0.76 | 0.59 | 2.5배 | 11 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=82 |
14.6% | -41.6% | 0.67 | 0.35 | 2.1배 | 20 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=3.4 |
6.2% | -16.1% | 0.64 | 0.39 | 1.4배 | 7 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=40, exitN=46 |
12.6% | -30.5% | 0.64 | 0.41 | 1.9배 | 12 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=21, mult=2.7 |
5.4% | -17.9% | 0.44 | 0.30 | 1.3배 | 18 | 17% |
| ROC 모멘텀 n=73, threshold=0.01 |
7.3% | -45.7% | 0.41 | 0.16 | 1.5배 | 55 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=29 |
1.8% | -11.0% | 0.37 | 0.17 | 1.1배 | 2 | 2% |
| Parabolic SAR step=0.06, maxStep=0.06 |
5.8% | -39.9% | 0.34 | 0.14 | 1.4배 | 91 | 49% |
| MACD fast=18, slow=23, signal=11 |
-0.9% | -51.5% | 0.11 | -0.02 | 1.0배 | 81 | 50% |
| 매수후보유 | 9.0% | -57.0% | 0.41 | 0.16 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 24일 지수이동평균이 85일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 24일선이 85일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.