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ABB Ltd. 백테스트
ABB Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 8.4%, MDD -44.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 3.8%, MDD -97.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 8.4%, MDD -44.3%, Sharpe 0.50, 시장 노출 54%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 8.8%, MDD -53.4%, 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 4.7%p 높고, MDD는 52.7%p 개선됐습니다(CAGR 8.4%, MDD -44.3%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=176, threshold=0.03 |
8.4% | -44.3% | 0.50 | 0.19 | 9.0배 | 153 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=182 |
8.8% | -53.4% | 0.50 | 0.16 | 9.7배 | 41 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=93 |
8.3% | -73.3% | 0.48 | 0.11 | 8.7배 | 67 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=33 |
1.2% | -8.5% | 0.39 | 0.14 | 1.4배 | 2 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=3 |
3.3% | -34.8% | 0.37 | 0.10 | 2.4배 | 42 | 14% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=69, exitN=64 |
5.4% | -74.0% | 0.36 | 0.07 | 4.2배 | 55 | 56% |
| Supertrend period=13, mult=4.5 |
3.8% | -65.2% | 0.28 | 0.06 | 2.8배 | 116 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=61, atrPeriod=10, mult=1.6 |
3.6% | -58.3% | 0.28 | 0.06 | 2.6배 | 174 | 47% |
| MACD fast=18, slow=86, signal=13 |
1.0% | -86.6% | 0.19 | 0.01 | 1.3배 | 290 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.12 |
-4.4% | -85.5% | -0.01 | -0.05 | 0.3배 | 608 | 54% |
| 매수후보유 | 3.8% | -97.0% | 0.30 | 0.04 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 176일 수익률이 3%보다 크면 매수
- 매도 — 176일 수익률이 3% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.