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Adecco Group AG 백테스트
Adecco Group AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.3%, MDD -13.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -4.4%, MDD -90.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 0.8%, MDD -65.9%, Sharpe 0.15, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.2%p 높고, MDD는 24.2%p 개선됐습니다(CAGR -0.3%, MDD -13.9%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=118 |
0.8% | -65.9% | 0.15 | 0.01 | 1.3배 | 58 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=68 |
0.8% | -52.2% | 0.14 | 0.01 | 1.2배 | 69 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=3.4 |
0.4% | -21.2% | 0.09 | 0.02 | 1.1배 | 11 | 3% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-0.8% | -70.0% | 0.09 | -0.01 | 0.8배 | 215 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=136, threshold=-0.02 |
-0.6% | -56.8% | 0.08 | -0.01 | 0.8배 | 163 | 49% |
| Supertrend period=13, mult=2.9 |
-1.3% | -71.4% | 0.06 | -0.02 | 0.7배 | 209 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=78, exitN=83 |
-1.3% | -71.0% | 0.05 | -0.02 | 0.7배 | 45 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=18, mult=1.6 |
-2.1% | -64.6% | -0.01 | -0.03 | 0.6배 | 191 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=28 |
-0.3% | -13.9% | -0.05 | -0.02 | 0.9배 | 20 | 3% |
| MACD fast=7, slow=58, signal=17 |
-7.5% | -93.7% | -0.19 | -0.08 | 0.1배 | 429 | 51% |
| 매수후보유 | -4.4% | -90.1% | 0.05 | -0.05 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 34일 평균가격이 118일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 34일 평균이 118일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.