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ams-OSRAM AG 백테스트
ams-OSRAM AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.9%, MDD -29.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -1.7%, MDD -98.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 17.8%, MDD -63.8%, Sharpe 0.65, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 19.5%p 높고, MDD는 35.0%p 개선됐습니다(CAGR 3.9%, MDD -29.3%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=130 |
17.8% | -63.8% | 0.65 | 0.28 | 38.3배 | 35 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=121 |
16.7% | -73.4% | 0.64 | 0.23 | 30.9배 | 33 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=0.05 |
16.2% | -63.6% | 0.63 | 0.25 | 28.0배 | 101 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=78 |
13.9% | -79.9% | 0.55 | 0.17 | 18.1배 | 27 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=71, atrPeriod=14, mult=2.2 |
11.4% | -71.4% | 0.51 | 0.16 | 11.0배 | 78 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=3.3 |
6.3% | -30.8% | 0.44 | 0.20 | 3.9배 | 30 | 13% |
| Supertrend period=15, mult=3.4 |
8.5% | -82.6% | 0.41 | 0.10 | 6.1배 | 128 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=29 |
3.9% | -29.3% | 0.36 | 0.13 | 2.4배 | 18 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.1 |
6.1% | -79.2% | 0.35 | 0.08 | 3.7배 | 426 | 53% |
| MACD fast=13, slow=37, signal=13 |
-0.6% | -93.3% | 0.19 | -0.01 | 0.9배 | 316 | 51% |
| 매수후보유 | -1.7% | -98.8% | 0.25 | -0.02 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 34일 평균가격이 130일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 34일 평균이 130일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.