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Aryzta AG 백테스트
Aryzta AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 5.3%, MDD -50.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -2.0%, MDD -98.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 6.5%, MDD -63.8%, Sharpe 0.41, 시장 노출 55%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 7.1%, MDD -76.3%, 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 8.5%p 높고, MDD는 34.6%p 개선됐습니다(CAGR 5.3%, MDD -50.9%, 노출 34%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=210 |
6.5% | -63.8% | 0.41 | 0.10 | 5.3배 | 24 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=170, threshold=0.14 |
5.3% | -50.9% | 0.40 | 0.10 | 3.9배 | 152 | 34% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=89 |
7.1% | -76.3% | 0.40 | 0.09 | 6.2배 | 70 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=70, k=1.9 |
4.2% | -53.5% | 0.31 | 0.08 | 3.0배 | 82 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=21, mult=3.1 |
3.3% | -53.5% | 0.28 | 0.06 | 2.4배 | 72 | 30% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=25, exitN=49 |
2.8% | -85.8% | 0.24 | 0.03 | 2.1배 | 82 | 66% |
| Supertrend period=33, mult=3.8 |
1.3% | -78.3% | 0.18 | 0.02 | 1.4배 | 114 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=13 |
-0.8% | -84.3% | 0.08 | -0.01 | 0.8배 | 242 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
-5.1% | -84.9% | -0.07 | -0.06 | 0.3배 | 438 | 54% |
| MACD fast=19, slow=59, signal=21 |
-7.7% | -95.1% | -0.14 | -0.08 | 0.1배 | 276 | 50% |
| 매수후보유 | -2.0% | -98.4% | 0.15 | -0.02 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 43일 지수이동평균이 210일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 43일선이 210일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.