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UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF Units -USD acc- 백테스트
UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF Units -USD acc-의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.3%, MDD -73.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR -21.7%, MDD -99.6%, Sharpe 1.71, 시장 노출 58%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR 0.2%, MDD -4.7%, 노출 3%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=23, mult=4.7 |
-21.7% | -99.6% | 1.71 | -0.22 | 0.0배 | 96 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=76 |
-29.4% | -100.0% | 1.53 | -0.29 | 0.0배 | 53 | 85% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=136 |
-20.1% | -99.7% | 1.45 | -0.20 | 0.0배 | 38 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=173 |
-52.5% | -100.0% | 1.28 | -0.53 | 0.0배 | 36 | 57% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 96% n=13, threshold=-0.12 |
-91.8% | -100.0% | 1.14 | -0.92 | 0.0배 | 199 | 96% |
| MACD fast=13, slow=28, signal=17 |
-98.7% | -100.0% | 0.18 | -0.99 | 0.0배 | 323 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=39 |
0.2% | -4.7% | 0.13 | 0.04 | 1.0배 | 2 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=18, mult=4 |
-6.9% | -89.3% | 0.07 | -0.08 | 0.3배 | 38 | 9% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=3.1 |
-4.1% | -69.5% | -0.06 | -0.06 | 0.5배 | 22 | 13% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-98.6% | -100.0% | -0.06 | -0.99 | 0.0배 | 228 | 46% |
| 매수후보유 | 6.3% | -73.9% | 1.78 | 0.09 | 2.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 23일·폭 4.7배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.