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Berner Kantonalbank AG 백테스트
Berner Kantonalbank AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 4.2%, MDD -34.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 3.0%, MDD -12.7%, Sharpe 0.65, 시장 노출 14%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 4.2%, MDD -34.5%, 노출 100%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=9, mult=2.8 |
3.0% | -12.7% | 0.65 | 0.24 | 2.2배 | 40 | 14% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=41 |
2.0% | -8.6% | 0.53 | 0.23 | 1.7배 | 32 | 9% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=3 |
2.2% | -11.7% | 0.45 | 0.19 | 1.8배 | 38 | 18% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=16, threshold=-0.12 |
4.2% | -34.5% | 0.44 | 0.12 | 2.9배 | 5 | 100% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=108, exitN=78 |
3.0% | -25.6% | 0.39 | 0.12 | 2.1배 | 33 | 60% |
| Supertrend period=22, mult=4 |
2.3% | -28.1% | 0.32 | 0.08 | 1.8배 | 73 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=182 |
2.3% | -33.2% | 0.30 | 0.07 | 1.8배 | 43 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=146 |
2.0% | -46.9% | 0.27 | 0.04 | 1.7배 | 39 | 65% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.04 |
0.3% | -48.6% | 0.07 | 0.01 | 1.1배 | 173 | 57% |
| MACD fast=28, slow=71, signal=24 |
-0.4% | -53.8% | -0.02 | -0.01 | 0.9배 | 199 | 54% |
| 매수후보유 | 4.2% | -34.5% | 0.43 | 0.12 | 2.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 26일 평균 + 변동성 2.8배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 26일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.