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Clariant AG 백테스트
Clariant AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 0.8%, MDD -5.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -2.7%, MDD -96.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.9%, MDD -29.7%, Sharpe 0.41, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 4.7%, MDD -69.6%, 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 5.6%p 높고, MDD는 66.7%p 개선됐습니다(CAGR 0.8%, MDD -5.5%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=45, threshold=21 |
2.9% | -29.7% | 0.41 | 0.10 | 2.4배 | 26 | 7% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=36, exitN=53 |
4.7% | -69.6% | 0.31 | 0.07 | 4.1배 | 81 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=3.5 |
0.8% | -5.5% | 0.29 | 0.15 | 1.3배 | 2 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=27, mult=3.1 |
2.6% | -36.4% | 0.26 | 0.07 | 2.2배 | 89 | 18% |
| ROC 모멘텀 n=117, threshold=0.06 |
2.3% | -66.2% | 0.21 | 0.03 | 2.0배 | 214 | 36% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=77 |
1.8% | -69.7% | 0.19 | 0.03 | 1.7배 | 158 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=46 |
1.7% | -72.8% | 0.18 | 0.02 | 1.7배 | 157 | 50% |
| Supertrend period=20, mult=3.3 |
0.5% | -75.1% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 193 | 51% |
| MACD fast=21, slow=37, signal=19 |
-1.2% | -81.5% | 0.07 | -0.01 | 0.7배 | 333 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.2 |
-4.4% | -88.5% | -0.06 | -0.05 | 0.3배 | 647 | 52% |
| 매수후보유 | -2.7% | -96.4% | 0.10 | -0.03 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 45일)가 21 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 21) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.