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Logitech International S.A. 백테스트
Logitech International S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.6%, MDD -22.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 2.2%, MDD -99.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.6%, MDD -22.5%, Sharpe 0.63, 시장 노출 6%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 15.6%, MDD -74.3%, 노출 76%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.4%p 높고, MDD는 76.5%p 개선됐습니다(CAGR 7.6%, MDD -22.5%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=32 |
7.6% | -22.5% | 0.63 | 0.34 | 9.9배 | 30 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=60 |
15.6% | -74.3% | 0.60 | 0.21 | 94.0배 | 87 | 76% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.6 |
10.8% | -37.6% | 0.60 | 0.29 | 24.7배 | 68 | 27% |
| Supertrend period=29, mult=4.7 |
14.0% | -62.0% | 0.59 | 0.23 | 61.3배 | 108 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=21, mult=2.6 |
11.3% | -49.0% | 0.57 | 0.23 | 28.4배 | 120 | 36% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=66 |
12.9% | -68.4% | 0.56 | 0.19 | 45.2배 | 117 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=87 |
11.0% | -61.6% | 0.50 | 0.18 | 26.0배 | 93 | 56% |
| MACD fast=19, slow=72, signal=24 |
9.7% | -65.3% | 0.45 | 0.15 | 18.2배 | 261 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=80, threshold=0.03 |
8.1% | -65.4% | 0.42 | 0.12 | 11.5배 | 335 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
6.2% | -56.0% | 0.35 | 0.11 | 6.7배 | 257 | 54% |
| 매수후보유 | 2.2% | -99.1% | 0.43 | 0.02 | 2.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 23일)가 32 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 32) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.